Valtion nimi on Meksiko. Meksikon pääkaupunki on Ciudad de México, josta käytetään usein lyhyempää muotoa México. Kaupungista voi käyttää myös nimeä Mexico City.
Maannimestä on käytössä suomen kieleen mukautunut nimi Meksiko, jonka ääntöasu on [meksiko].
Meksikon pääkaupungista käytetään joko nimeä Mexico City [meksiko siti] tai maan oman virallisen kielen eli espanjan mukaista kirjoitusasua Ciudad de México, joka lyhennetään usein muotoon México. Nimi äännetään alkukielessä suunnilleen asussa [siudad de mehiko], lyhyemmin [mehiko]. IPAn (eli kansainvälisen foneettisen aakkoston) mukainen ääntöasu on [sjuˈða(ð) ðe ˈmexiko].